O botão Sair apenas solicita a confirmação para encerrar a aplicação.

        private void btnSair_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("Deseja encerrar a aplicação ?", "Aviso",MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
            {
                Application.Exit();
            }
        }

Estava tirando uma dúvida de uma caloura.
E acabei descobrindo, achei interessante compartilhar com você.
Ela queria fazer um messageBox no console do visual studio 2012.

O primeiro passo e ir na solução do seu projeto, com botão direito em references e em seguida clique em Add Reference...

Em seguida vai abrir uma janela. Nesta janela você clica em Assemblies, depois em Framework.
Em framework você vai procurar lá System.Windows.Forms, marca o quadradinho e da ok.

Agora vamos para parte do código, agora la na parte aonde se encontra todas using. Você vai acrescentar lá using System.Windows.Forms;



E fazer o messageBox que deseja.
Download Exemplo clique aqui!
Simples não?
Dúvidas? Me mande comentário ou add facebook.